mp3のファイルがiPodにいれれません...

その曲はPCにデータが保存されていないのではないですか？
電波を受信しているようなマークの意味は、放送のアイコンで、ストリーム配信される曲の場合のはずです。
iTunesヘルプにて「記号」で検索すると詳細な情報が得られます。

kucing さん、情報提供ありがとうございます。
それはpodcastingとは関係ないですよね？podcastingのマークとは違う感じなのですが...。
さらにそれをiPodに入れるには、その曲自体をPCに保存しないといけないということですよね？

>それはpodcastingとは関係ないですよね？
はい。それはストリーミング放送です。Webラジオとも呼ばれます。
ストリーミングなので、本来ならPCに保存できません。つまり、iPodには入れられません。
ただし、ネットを探したり、PCショップの棚を探すと、Webラジオを録音/保存するソフトが販売されています。それらを使うと、保存できるかもしれません。
// 野尻隆裕（Feedbackの記録「拝啓　アップル様」）//
// Intel Mac用のClassic環境を希望します(別売可)//

私がよく見かけるのは音楽配信サイトなどのプレビュー（試聴）で使われているものですね。一時的にダウンロードされたファイル名はxxxxxx.m3uというものではありませんか？私の環境では、ダウンロードされたファイルの中身をTextEditで開いてみるとURLが記載されているだけでした。たぶんネット接続を切断してから再生しようとしても再生できないのではないでしょうか？
場合によっては該当ファイルに記載されているURLをSafariでたどってダウンロードすることが可能かもしれません。