接続先のサーバで WebDAV が動いているのでしょうか。もしプレーンの http だったらそもそも接続できないと思います。以下ヘルプより。
接続できるサーバおよびその他のコンピュータの種類は次の通りです:
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「ファイル共有」が入になっている Mac コンピュータ
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共有フォルダを持つ Windows コンピュータ
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AirMac ディスク
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Mac OS X Server、AppleShare IP、Windows 2000、Windows XP の各サーバなど、Apple Filing Protocol (AFP) over TCP/IP を使用するネットワーク上のサーバ
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Mac OS X Server、AppleShare、UNIX、Linux、Novell NetWare、Windows NT、Windows 2000、および Windows XP の各サーバ上で実行中の SMB/CIFS、NFS、FTP、および WebDAV サーバ
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AppleTalk 経由で Mac ファイルサービスを提供する、以前のバージョンの AppleShare サーバおよび Windows NT サーバ
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FTP サーバ
読み出し専用のアクセス権があれば、サーバからファイルをコピーできますが、サーバにファイルをコピーするには、ほかのプログラムが必要な場合があります。Mac OS X で利用可能なプログラムについては、アップルの Web サイトを参照してください。
AirMac ディスクに接続するには、「AirMac ユーティリティ」がインストールされている必要があります。