WN-G300GR

アイ・オー・データ機器のウェブサイトに接続方法のページがありましたが、こちらは確認済みでしょうか？

iPhoneをインターネットにつなぐ | 基本情報 | インターネット接続ガイド | IODATA アイ・オー・データ機器

http://www.iodata.jp/promo/network/base/iphone.htm

WN-G300GRのIPアドレスが192.168.0.1で、iPhone 4SのIPアドレスが164.254.*.*みたいになっているということでしょうか？

iPhone 4SのWi-Fiマークが灰色でなくてWN-G300GRに繋がっているのにIPアドレスが異なるというのはパスワード認証の先でエラーになっていると思われます。

MACアドレスフィルタリング等でエラーになっているということはないですか。

iphoneのwifi にはネットワークに、IOdata の通知がきています。

ここの状況説明を詳しく。

これはiPhoneでWN-G300GRのSSID（電波の名前）が見えているということでいいですか？。

無線のIPアドレスと、iphoneのIPアドレスが異なっています・・・・

ここの状況も詳しくお願いします。一般的にIPアドレスは機器毎に振られますので違っているのがあたり前です。しかし、この異なるという意味が例えばWN-G300GRの上流にあるルータのIPアドレスが192.168.1.xで有るに関わらずiPhoneのIPアドレスが10.0.0.xであるという意味を指しているのであれば（つまり上位三桁が異なる）WN-G300GRがブリッジモードで稼働していない可能性があります。

WN-G300GRはルータ機能に関してオン、オフ、自動と三択だったと思います。もしWN-G300GRの上流にルータを設置している場合は必ず自動ではなくオフで使って下さい。

そちらの状況が分かりませんので予想だけで書いております。これ以上はそちらのネットワーク構成を書いて下さい。書き方が解らなかった時のために以下に書き方の例を書いておきます。

ーー例ーー

プロパイダ：八王◯ケーブルTV　12Mbpsを契約

モデム（Broad Nex社BDX280）ー有線ールータ（NTT9800ProN）ー有線ーWN-G300GR

プロパイダとはグローバルIPで接続（非PPPoE）

ルータはDHCPを参照してモデムに接続、WN-G300GRはブリッジで使用

Mac Book Pro(OS10.7.2)を有線でルータに接続

iPhone,DSを無線でWN-G300GRに接続

ーーここまでーーー

こんな感じで書いて下さい。