新しくWindows10のPCを購入。

メールクライアントで使いたいんですか（iCloudのApple IDになっているメールアドレスを一般のメールに使うのはリスキーですが）。

確認コードの入力か、

https://pc-karuma.net/windows-itunes-apple-id-two-factor-authentication/

専用のパスワードが必要かも。

（以下の「App 用パスワードを作成する」を参照）

Apple ID の 2 ファクタ認証 - Apple サポート

メールクライアントアプリは何でしょう？

iCloud for Windowsを使用せずメールクライアントアプリに直接iCloudメールアカウント設定をする場合、通常のApple IDとパスワードではダメです。Apple IDの2ファクタ認証設定とApp用パスワードの設定が必要です。

詳細は下記を参照。

iCloud メールクライアント向けのメールサーバ設定 - Apple サポート

Appleの純正アプリ以外はAPPパスワードの設定が必要です。

https://support.apple.com/ja-jp/HT204397