Catalinaに変えてから、ロック画面とログインしてからの通常のデスクトップ画面が別の壁紙です。
システム環境設定からデスクトップとスクリンセーバーから壁紙の変更をしても、ロック画面の壁紙が意図しないものとなっています。以前のOS時は同一のものでしたが、同様にできないのでしょうか？
MacBook Pro with Touch Bar
Mojaveまではシステムライブラリに名前を変更したりしてロック画面にしたい画像等を埋め込めましたが、Catalinaではシステムライブラリが1つに集約されリードオンリーになったためログイン後の壁紙しか変更できない仕様となっているようです。
追加アップデートなどを待つか、誰かがターミナルでリードオンリーを解除できるような指示を解析するのを待つしかないようです。
因みにログイン後の壁紙についてはシステム環境設定から容易に変更が可能です。