緊急警報をオンにしているのですが

緊急速報(エリアメール)は、キャリアが配信する物です。

災害時、指定範囲(基地局単位)内にいるユーザーに対し、特別な通知を一斉送信することにより、実現されています。

通知の受信には、対応しているキャリアのSIMカードが挿入され、基地局と通信できる状態である必要があります。

現在、日本で対応しているのはNTT Docomo/KDDI/SoftBankと、その回線を利用している一部の格安SIMサービスのみです。

対応しているサービスを利用しているかご確認ください。

もしSimカードを挿入していない状態で緊急警報を受け取りたい場合は、防災アプリ（https://apps.apple.com/jp/app/yahoo-防災速報/id481914139など）を使用すると通知を受け取る（通知サービスがないアプリもあります）ことができます。

地域がずれてるとか、キャリアが対応してないとか。