「サポートされていません」と出ます

bluetooth接続して何をしたいのですか？

以前から、macをiphoneにbluetoothで接続できるのはインターネット共有だけでした。ios15ではインターネット共有もbluetoothでは接続できなくなりました。なので、macをbluetoothでiphoneに接続することはできません（用意されてません）。

ファイルなどをやりとりしたいなら、airdrop使えば良いです。airdropはbluetoothだけでなくwifiも利用することで、転送速度を上げてます。airdropを利用するときは、bluetoothオンでないと使えませんが、別にユーザがbluetoothでペアリングするというようなことは不要です。その他にも、iphoneとmacを連係させて利用するときには、bluetoothオンでないと使えないものが多いですが、これらでも、bluetoothでペアリングしておく必要はありません。

連係機能を使って Mac、iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watch をつなぐ - Appleサポート

Bluetoothで何をしたいのかを書いてもらえるとヒントになるかも。