MacBook Air で外部記録デバイスへデータ移行等できないように設定したい

そんな設定あるかな？

ご自分で使うなら、自分でそうすれば良いだけでは？

企業向けですがそういった用途に使えるセキュリティソフトは存在します。

ただ複数台分を購入することが前提だと思います。

他者に何かをされてしまうことを心配していますか？

どなたかと共同でMacを使用していますか？

ご自分でMacを適切に管理出来ないとお考えですか？

乗っ取りや不正アクセスを心配していますか？

ご質問の直接の答えは存在しないかもしれませんが、

その様にしたいと考える様になったご懸念を解消出来れば、それでもよいのですかね？

ご懸念をご説明いただければ、お詳しい方から、ご懸念に対処する方法のコメントが付くかもしれません。

席を立つ時にログアウト、もしくはスリープするようにしておけばいいと思う。

もしかして社員がその社員のアカウントでログインしている時に、社員が社内で必要案書類を作成してたとしても、当該書類を社外に持ち出さないようにしたいってことですかね。