iPhoneの探すアプリでApple WatchがiPhoneから離れた時に通知されるようにしたい。

iPhoneとの Apple Watchとの接続が切れている場合は、Watchのステータスアイコンが表示されるはずですよ。

→ Apple Watch が iPhone に接続またはペアリングされない場合 - Apple サポート (日本)

union211 さんによる書き込み：

探すアプリでApple Watchを選択し、通知の中の検出時に通知をオンにしたいのですがグレーアウトされていてオンにできません。

その機能は、Apple Watchを紛失したときに使用するもので、そうでない場合は、通常はオンにしません。

追記：先の通知は、Apple Watch側に表示されるものですね。　iPhone側に表示したいということですね。　すみません、勘違いでした。

家をでるときに、iPhone側に通知をすることは、ショートカットのオートメーションで可能ですが、そちらの状況が不明なので、使い勝手は良くないかもしれません。　→ iPhoneまたはiPadの「ショートカット」で新規ホームオートメーションを作成する - Apple サポート (日本)

そもそも、家を出る前に持ち物を確認する習慣があればよいと思います。

位置情報関係の設定は問題ありませんか？

関連サポート記事です。

「探す」にiPhoneを追加する - Apple サポート (日本)

置き忘れたデバイスをApple Watchで探す - Apple サポート (日本)