システム設定のどれを変更したらいいのですか？

VPNアプリを入れました。起動させるとこのように許可が必要とのポップアップが出てきて、緑のボタンを押すとシステム設定のプライバシーとセキュリティが自動で開きますが、その先どこを変更すればいいのかわかりません。

位置情報サービスやファイルとフォルダには追加ができません。（＋マークがない）

挙動の手順としては、finderからTunnelBear.appのファイルをクリック、起動させると「TunnelBear.appがほかのアプリからのデータへのアクセスを求めています」のポップアップが出てくるので「許可」し、Move to Applications かCancelのポップアップが出るのでMove~~をクリック。

そうすると再度「TunnelBear.appがほかのアプリからのデータへのアクセスを求めています」のポップアップが出るのでもう一度「許可」に。

やっとアプリの画面になったかと思いきや、VPNをオンにしようとすると添付のポップアップが出てきます。これがわかりません。

どなたか教えてください。。