asxの音源が開けない

asx は、何処の場所にどのファイルがあるかを示すファイルで、
Windows Media Playerで関連付けして再生されます。
つまり、asx は音楽を再生させるための目次みたいなものです。
一般に "ストリーム再生" と言われているもので、asx を他の形式に変換しても意味はありません。
iTunesにその曲を登録したいなら、asxでなく、その登録したい曲のデータファイル自体を入手しなければいけません。
そのWebサイトが御希望の曲のダウンロードを許可していると言う前提ですけど。

サウンド・キャプチャー・ソフトでクイックタイム・ファイルにしてからiPod用に変換はどうでしょう。
例えば「Audio Hijack Pro』（フリー版あり）http://www.rogueamoeba.com/audiohijackpro/だと
キャプチャーしたい音声の出力アプリケーションを選べますから、
Windows Media Playerでの再生音もキャプチャーできますし、Safari上でのブラウザ再生の場合でもSafariを選べます。Flip4MACを導入している場合Quicktimeを選択でOKです。（録音後ホームのミュージック・フォルダにQuicktimeファイルが生成）
ただ、サイトによってはコピーガードがかかって録音できない、といった場合もあるかも?。この辺りは検証したことはありません。
。。。と、個人で楽しむ分には問題ないと思いますが、この方法が違法であればどなたでもご指摘ください。

助言、ありがとうございました！
英語が苦手なのでソフトの内容がなんとも理解しにくいです…(汗)
かなり便利ですね！何とか使いこなしていきたいです！使いこなせる日は来るのか？
違法にならないよう気をつけます…。ありがとうございました。

＞違法にならないよう気をつけます…。
いくらあなたが気をつけても、そのこと自体が違法だったらどうしようもありませんが。
その音源を流しているホームページでは、著作権について触れられているのでしょうか？もし無いようでしたら、管理者さんに問い合わせたほうがよいかと。

>使いこなせる日は来るのか？
Audio Hijack Pro はサウンドエフェクトなどの機能もあるようですが、
僕はもっぱら音声キャプチャー・ソフトとしてのみ使用していて、その限りでは至極簡単な操作なので英語が分らない方でも直感的にすぐ使いこなせるようになりますよ。
＠ちょっと最初とまどうと思われることだけヒントを
「Recording On』にしてから、左の欄から選んだ録音したいアプリケーションから音を出します。
自動で録音が始まります。再生が終わると自動で録音も止まりますが、この時もう一度「Record』をクリックして『Recording Off』にしないと「ホーム/ミュージック/Audio Highjack 』にファイルは生成されないようです。（ファイルが生成されるフォルダを指定できますがデフォルトでは[ホーム/ミュージック]です）
あと、フリー版ですと、起動一回での録音時間に限りがあるようです。
長時間使用しているとザーというノイズになってしまいますが、アプリケーションの再起動で戻りますし、数分の録音で支障を感じることはありません。
僕はmaさんの文面から純粋に個人で楽しむ用途であると思いますので、問題はないと思いますが、rockboxさんがおっしゃるように著作権には万全の注意を払ってソフトを使用してください。
ではガンバってください。