編集中書類を閉じようとすると、このボリュームはバージョン履歴の保存に対応していません。と出て困っています。

pagesの場合、どういったファイルができるのでしょうか？

$HOME/Library/Caches/com.apple.iWork.Pages

$HOME/Library/Preferences/com.apple.iWork.Pages.plist

Containers, Saved Application Stateにあったら捨てて下さい。

Saved Application Stateにて『com.apple.iWork.Pages.savedState』を発見したのですが、こちらのファイルを破棄すればいいのでしょうか？

$HOME/Library/Caches/com.apple.iWork.Pages

$HOME/Library/Preferences/com.apple.iWork.Pages.plist

上記の二行のものも、同時に破棄しても構わないのでしょうか？

捨てて構いません。Containersを確認しあったら捨てて下さい。

保存しようとしているボリュームのメディアの種類と、フォーマットの種類は何かわかりますか？（例：内蔵HDD / HFS+、USBドライブ / FAT16、その他）

ちなみに、このメッセージの英語は「The document is on a volume that does not support permanent version storage」です。これで検索すると、USBドライブなどもともとサポートされていないものだった、アクセス権の修復などで直った、などの例もありましたが、全く原因不明でわからん、というケースもありました。

USBドライブなどもともとサポートされていないものだった

ついでにいうと、バージョン履歴の保存先は書類の保存先ボリュームのルートにある ".DocumentRevisions-V100" というフォルダです。

FATフォーマットのボリュームだとこのフォルダは作成されず、書類の作成時は一見バージョン履歴が作成されているかのように見えますが、一旦アンマウント＆再マウントすると保存されていません。

ただ、ご指摘のようなエラーはでないので、原因は別かもしれませんがご参考まで。

その書類はNetwork Volumeに保存されたものなのでは?

The document "xxxx" is on a volume that does not support permanent version storage.

You will not be able to access older version of this document once you close it.

_ Do not show this message again.

Cancel, Close

ちなみにPreview.appで作った幾つかのVersionをPreview.appを終了後にContainers, PreferencesのFile/Folderを消去してもSave Versionには問題ありませんでした。

$HOME/Library/Containers

$HOME/Library/Preferences

$HOME/Library/Saved\ Application\ State

Save Version対応Softは上記Folderの中の関係するものを捨てれば直るでしょう。

# 他にOSXの奥にもありますが弄らなくても良い

たまたまかも知れないのですが、検索してみてひっかかった限りでは、このアラートを出すのは iWork 関連のみ？という感じなので、それもちょっと気になりますね。

iCloud も関係してたりして。

何らかの理由でバージョンが破損してしまったのではないでしょうか。