パソコンに接続したら全部消えた

iPhoneを購入後一度もPCに接続せず使用していて、今回初めてPCに接続したのですね。そのPCはiPhoneで使用しているApple IDと同じもので認証していますか？。同じApple IDで認証していればアプリは無料で再ダウンロードできます。

バックアップがとれているのであれば　環境設定＞デバイス　にバックアップの一覧があるはずです。

そこに「iPod、iPhone、およびiPadを自動的に同期しない」の項目もありますので、そこにチェックを入れておいたほうが安全でしょう。

また、NO9さんのかかれたリンク先は目を通して下さい。

「復元すると…アプリの「データ」は消えるんでしょうか？」

「Re: 連絡先が消えた。バージョンアップ後に。」

「iPod touch第三世代でのios5.1のアップデート」

等々。

「iOS：バックアップ方法」

「iTunes：iOS のバックアップについて」

「iCloud：バックアップと復元の概要」

パソコンに接続したら

これが普段同期してあるPCとは別のPCに接続したらという意味でしたら、普段同期をとっているPCに繋ぎバックアップから復元して下さい。

バックアップを何もとっていない状態（初めてPCに接続した状態）であればデータの復旧は無理です。アプリは購入時と同じApple IDで再ダウンロードできます。

今までのアプリがすべて消えてしまい、データももちろん消えてしまいました。

繋いだときに出たメッセージにその旨が書かれていたはずです。そこで了解ボタンを押したのですから、当然ながら消えてしまいます。

iCloudのバックアップ機能を使用していたのであれば、そちらからデータ復元することは可能だと思います。

その　環境設定> デバイス　を探して見たのですが、これはどこから、どこのキー(?)から入るのでしょうか?

iTunesの環境設定です。