私も同様の現象です。
嫁のiPhone XSで撮影した写真をiMessageで送信、私のiPhone XSではファイル情報だけ受信されダウンロード中ステータスのまま先に進まない状態です。
再送信を1回、別写真を送信を1回、合計3回送信してもらいましたが、現象変わらず。
・2018/10/16から発生
・iPhone XS(iOS 12.0.1)とiMac 5K Retina(macOS Mojave 10.14)の両方で同じ現象
・ダウンロードできないファイルは .HEIC のみでJPEGはOK
・iOS 12.0.1にアップデートしたのは2018/10/10
私の環境ではHEIC画像のみ表示されていないようです。