iCloudメールで、全てのメールが迷惑メールに振り分けられてしまう

iCloud.comの「メール」で迷惑メールを管理する - Apple サポート (日本)の中の、「メールを迷惑メールではないとしてマークする」の操作を行なってください。

1. iCloud.comの「メール」で、メッセージ一覧を確認して、迷惑メールとしてマークするメッセージを1つまたは複数選択します。
2. 次のいずれかを実行します：

• • 1つのメッセージを選択した場合：をクリックし、「迷惑メールに移動」をクリックします。
  • 複数のメッセージを選択した場合：「マーク」をクリックし、「迷惑メールに移動」をクリックします。

同じ送信者から届いたメッセージは、今後自動的に迷惑メールとしてマークされます。

iCloudメールは、フィッシングメールを判別し、できるだけ受け取らないようにするためにも、他者とのメール連絡には使わない方がいいですが。

それは置いといて、送信者のメールアドレスを連絡先に登録しておくと、迷惑メール判定の可能性を下げられる。

既に指摘されているように、迷惑メールじゃないと学習させるのも必要（それでも、迷惑メールと判定されることはあるけど）。