Apple ID を変えたいが「設定から Apple ID へ行ってください」と出て変えられない

Appleの公式情報はこちらですが、このとおりに進めてもうまくいきませんか？

Apple ID を変更する - Apple サポート (日本)

「設定からApple IDへ行ってください」というメッセージは正確ですか？

上記のどこでこのメッセージが出るのかということと、メッセージを省略している場合は正確な全文をここに書いていただくと、ヒントになるかもしれません。

「設定からApple IDへ行く」とは、「設定＞氏名」を開くことだと思いますが、ここの「名前、電話番号、メール」でメールアドレスを変更することがApple IDの変更になるのかはわかりません。まず、上記のサポート記事に従って、もう一度、やり方を間違っていないか確認しながらやってみてください。

「1つのデバイスで続ける」が表示されて変更出来ない感じでしょうか？

最終の目的は違いますが下記のスレッドの対応が役に立ちそうです。

自動入力でサインインではなく手動でサインインすると変更できそうなので一度試してみて下さい。

App用パスワードを作成できない - Apple コミュニティ