iTunes から iPhone へ曲を入れるためには iCloud から削除しかないか

CDで取り込んだ曲をiPhoneのApple Musicのプレイリストに取り込もうとしたところ、「iCloudミュージックライブラリのプレイリストには、お使いのiCloudミュージックライブラリからの曲のみ含めることができます。続けると○○(プレイリスト名)はiCloudミュージックライブラリから削除され、このコンピュータ上でしか利用出来なくなります。」と表示されました。選択肢として「iCloudから削除」と「キャンセル」がありました。この文書の意味があまり理解出来ないのですが、どういうことでしょうか。また、曲を入れるためにはiCloudを削除という方法しかないのでしょうか。

＊　タイトルを変更しました。　Apple Inc.