画面を閉じたまま音楽を聞く方法ってありますか？

失礼致します。

「Fermata」の様な、蓋を閉じた際のスリープを防ぐ事が出来る Mac ノートブック用のユーティリティソフトを使用する必要が有ると思います。

（「Fermata」は、macOS Mojave（10.14.x）には対応していますが、macOS Catalina（10.15.x）でも使用出来るのかどうかは不明です）

【 Fermata - 蓋を閉じた際のスリープを防ぐことができる Mojave 対応の MacBook 用ユーティリティ 】

https://www.softantenna.com/wp/review/fermata/

pmsetコマンドで設定することができます。

MacBookを閉じたときにスリープを防ぐ方法

https://qiita.com/shge/items/ae2f725be8009f786122