迷惑メールから受信メールへ移動後「このメッセージはサーバからダウンロードされていません」

どこのメールサービスですか？

迷惑メールフォルダーに移動してもすぐ削除されるわけではありません。一般的に30日間程度はそのままです。それまでの間ならいつでも元に戻せます。

なお、メッセージから想像するにIMAP方式のメールサーバと思われますので、メール本体はサーバ内のどこかのフォルダーにあります。

iPhoneのメール.appの場合なら、メールボックスで下の方にスクロールすると、メールサーバごとに迷惑メールフォルダーを含むメールサーバのいろいろなフォルダーが表示されます。ここで、各フォルダー内のメールをチェックできます。

icloudメール（IMAP方式）の場合のサポート記事です。

iCloud で迷惑メールを識別してフィルタリングする - Appleサポート

パソコンがあれば、パソコンで（ブラウザを利用するなどして）そのメールサーバにアクセスできませんか？

例えば、icloudメールなら、パソコンでicloudにApple IDでサインイン、メールを開けばアクセスできます。受信フォルダーだけじゃなくて、迷惑メールフォルダーにアクセスできませんか？

少し時間が経ってから、再度、迷惑メールフォルダーを覗いてみて、そこに問題のメールがあるようなら、それらを受信フォルダーに移動してみては？

操作直後だとサーバが忙しくて、規定の操作ができてなかったのかもしれません。

迷惑メールフォルダー内にはありませんか？

あれば受信フォルダーに移動すれば良いと思います。

あるいは、受信フォルダー内にあるのなら、それを読む操作をしてみるとダウンロードできませんか？

メールサーバは遅い(忙しい)から、そんなに急にメールボックス間でメールを移動させても追従できない。一呼吸かふた呼吸、余裕を上げないと。

その結果が端末に反映されるわけで、ここでも一呼吸必要。