Apple Pencil とiPad Air を購入したがアクセサリに対応していませんと出ます

お使いのモデルにより使えるペンシルが変わります。

もし違うモデルを購入した場合は一度返品して再度購入を検討してみてください。

Apple Pencilを選択 - Apple（日本）

Apple Pencil の互換性 - Apple サポート (日本)

返品・返金 - ショッピングのサポート - Apple（日本）

「こちらもいっしょに購入」とお勧めされたものを購入したのなら、組み合わせに問題はないはずですが、念のため、焼肉さんが提示されたリンク先で、購入されたiPad AirとApple Pencilの組み合わせが正しいか確認してください。

間違っている場合は返品して再購入を。

組み合わせに問題がない場合は、iPad Airを再起動してからもう一度ペアリングを試してみてはいかがでしょう。それでもダメなら、初期不良の可能性もあるので、サポートに連絡した方がよいと思います。