iPhone のバックアップをしても写真は対象外ですか

iCloud写真がオンかオフかでバックアップに含めるかどうかが変わります。

iCloud写真がオフなら、バックアップに写真が含まれます。

iCloud写真がオンなら、写真本体がiCloudに保存される様になるので、iPhoneのバックアップに写真は含まれなくなります。

クラウド上の写真は安全度は高いですが、何事も絶対はありえないです。

また、安全に保管管理されていたとしても、ウッカリや勘違い、操作ミスで写真を失う事もありえます。

なので、iCloudにしか写真が存在しない状況は、万が一が起きた時に取り戻す手段がないと言えます。

iPhoneのバックアップもそうですが、事が起きてからでは手遅れで、起きる前に手を打っておくことが大切です。

全てではなくても、本当に大切な写真は、別の媒体（ハードディスクや別のクラウドなど）にコピーしておくと、リスクが減らせることになります。

もう一つリスクに気づいたので追記

最近、乗っ取り被害に遭われる事例をよく目にします。

乗っ取り被害に遭うと、一瞬でiCloudにアクセスできなくなるので、全ての写真を失う事になります。

まず、iCloudのストレージに余裕がないので、iCloudのストレージを増やすか、写真を他の媒体に移してiCloud上の写真を減らすなどしないと、先々、写真の保存場所がなくなりますよ。

バックアップはパソコンに取るか、ストレージを空けるか増やすかして取っておいた方が万が一の時の備えにはなりますよ。

ほとんどのデータをクラウド上に置けば、バックアップ必須でもなかったりしますが…

あとは、iCloud写真でiPhoneのストレージの最適化を有効にしている場合、オリジナルの写真がiCloud上にしか存在しないので、写真のバックアップをどこかに取っておいた方がより安全です。

iCloud写真をパソコンに移す→パソコンからUSBに保存 という感じですか？（ちなみにパソコンはsurfaceです）

こちらに答えていませんでした。

書かれている認識で大丈夫です。

USBメモリや外付けのSSD、ハードディスクなどを利用してください。

もしくは、OneDriveやDropBox、GooglePhoto、Amazonなどのクラウドサービスでも良いです。