iPhone 15 Pro - ZIPファイルをDLした時の保存先

Safariを使用しているのであれば、

設定アプリから「アプリ」>「Safari」>「ダウンロード」に移動して、「このiPhone内」にチェックが入っていることを確認してください。

これで解決するはずです。

添付画像を拝見しますと、Safariにおけるダウンロード先として、『このiPhone内』と『その他』の２択だけとなっております。

ダウンロード先として、以下のリンク先で案内されているごとくの『iCloud Drive』が、そこには見受けられません。その点が、本件解決の糸口に思えます。

iPhoneでSafariの設定をカスタマイズする - Apple サポート (日本)

訴えなさっている症状が発生しているダウンロード元を(一つだけでも)提示(＝公開)は可能でしょうか？

可能なら、ここのコミュニティ参加者の皆さんに検証してもらえるかも。

検証してもらえれば、

どこに問題点が在るのかがハッキリするかも。

ただし、

あくまでも「公開することが、プライバシー的に問題ないなら。」とか、他の問題を生じさせないのが前提条件ですけれども🙇‍♀️

ブラウザはSafariを使用していますでしょうか。

この設定はSafariのみに適用されるもので、Chromeなどの他のブラウザでは別で設定が必要です。

Chromeなどをデフォルトの設定で使用している場合、別のフォルダにダウンロードされている可能性があります。