Apple WatchとiPhoneの機種、OSバージョンの情報はあった方がいいと思います。
こちらではApple Watch 10(watchOS 11.6.1)とiPhone 14 Pro(iOS 18.7)を使っていますが、アラームはバイブレーションで通知されます。
Apple Watchはロック解除していますよね(充電後に腕につけた後、ロック解除を忘れているとiPhoneでアラームが鳴ります)。
確認ポイントとしては…
Apple Watchで。
「設定>サウンドと触覚」の「消音モード」をオン
「睡眠」アプリの「スケジュール編集」で「Apple Watchは消音モードになっています〜」という表示があることを確認。
ぐらいだと思うのですが。上記の「消音モード」オンで、iPhoneのWatchアプリでも「消音モード」がオンになると思いますが、念のためそちらも確認してみてください。
「色々試したこと」が具体的に書かれていないので、以下かぶるかもしれませんが…(こういう場合はすべて具体的に書いていただくのが、無駄なやり取りを避けるコツです)。
まず、両方のデバイスの再起動。
ペアリングのやり直し。
OSが最新でない場合は最新までアップデートする。
最後の手段は、Apple Watchのリセットかな。
三番目ぐらいまでやってみて改善しなければ、Appleのサポートを受けるという選択肢もあります。
Apple サポート (公式)