icloud にデータを保存して、Macにあるそのデータを消すと、icloudのデータも消えるのですか？

同期をオフにしていて、FinderでiCloud Driveにコピーすれば、Mac内で消しても

iCloud Driveには残りますよ。　どのようなデータかわかりませんが、iCloud Drive

以外も含めて複数の場所に保存しておけばバックアップとしても問題ないでしょう。

icloudは保存ではなくて、同期のことが多いです。同期だと、その状態で端末側でデータを消せば、icloud側のデータも、即、消えます。

同期なのか保存なのかよく注意することです。