データ移行　iPhone にUSB が全く接続されません

接続されないって、どういう状態のことを言ってますか？

一応、接続の順序は、カメラアダプタにライトニングケーブルで給電する、その状態でusbを差す、最後に全体をiPhoneのライトニングポートに挿す、です。

おっしゃるような方法でiPhoneにusbを繋いだ場合、ファイルアプリで見えるだけで、他のアプリから見えることはないのですが、その辺は大丈夫ですか？

ファイルアプリでも見えないなら、usbのフォーマットはどうなってますか？

Windowsのntfsとかでフォーマットされてると見えません。

また容量はどれくらいのものを繋いでますか？

あまりに大容量のもの（usb接続のssdなど）だと使えないことが多いです。